Skip to content

Latest commit

 

History

History
255 lines (225 loc) · 8.3 KB

web-socket-streams_CN.md

File metadata and controls

255 lines (225 loc) · 8.3 KB
Raw

Web Socket 行情接口(2018-11-13)

基本信息

  • 本篇所列出的所有wss接口的baseurl为: wss://stream.binance.com:9443
  • 所有stream均可以直接访问，或者作为组合streams的一部分。
  • 直接访问时URL格式为 /ws/<streamName>
  • 组合streams的URL格式为 /stream?streams=<streamName1>/<streamName2>/<streamName3>
  • 订阅组合streams时，事件payload会以这样的格式封装 {"stream":"<streamName>","data":<rawPayload>}
  • stream名称中所有交易对均为小写
  • 每个到stream.binance.com的链接有效期不超过24小时，请妥善处理断线重连。
  • 每3分钟，服务端会发送ping帧，客户端应当在10分钟内回复pong帧，否则服务端会主动断开链接。允许客户端发送不成对的pong帧(即客户端可以以高于10分钟每次的频率发送pong帧保持链接)。

Stream 详细定义

归集交易

归集交易与逐笔交易的区别在于，同一个taker在同一价格与多个maker成交时，会被归集为一笔成交。

Stream 名称: <symbol>@aggTrade

Payload:

{
  "e": "aggTrade",  // 事件类型
  "E": 123456789,   // 事件时间
  "s": "BNBBTC",    // 交易对
  "a": 12345,       // 归集交易ID
  "p": "0.001",     // 成交价格
  "q": "100",       // 成交数量
  "f": 100,         // 被归集的首个交易ID
  "l": 105,         // 被归集的末次交易ID
  "T": 123456785,   // 成交时间
  "m": true,        // 买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
  "M": true         // 请忽略该字段
}

逐笔交易

逐笔交易推送每一笔成交的信息。成交，或者说交易的定义是仅有一个吃单者与一个挂单者相互交易。

Stream 名称: <symbol>@trade

Payload:

{
  "e": "trade",     // 事件类型
  "E": 123456789,   // 事件时间
  "s": "BNBBTC",    // 交易对
  "t": 12345,       // 交易ID
  "p": "0.001",     // 成交价格
  "q": "100",       // 成交数量
  "b": 88,          // 买方的订单ID
  "a": 50,          // 卖方的订单ID
  "T": 123456785,   // 成交时间
  "m": true,        // 买方是否是做市方。如true，则此次成交是一个主动卖出单，否则是一个主动买入单。
  "M": true         // 请忽略该字段
}

K线

K线stream逐秒推送所请求的K线种类(最新一根K线)的更新

订阅Kline需要提供间隔参数，最短为分钟线，最长为月线。支持以下间隔:

m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月

  • 1m
  • 3m
  • 5m
  • 15m
  • 30m
  • 1h
  • 2h
  • 4h
  • 6h
  • 8h
  • 12h
  • 1d
  • 3d
  • 1w
  • 1M

Stream 名称: <symbol>@kline_<interval>

Payload:

{
  "e": "kline",     // 事件类型
  "E": 123456789,   // 事件时间
  "s": "BNBBTC",    // 交易对
  "k": {
    "t": 123400000, // 这根K线的起始时间
    "T": 123460000, // 这根K线的结束时间
    "s": "BNBBTC",  // 交易对
    "i": "1m",      // K线间隔
    "f": 100,       // 这根K线期间第一笔成交ID
    "L": 200,       // 这根K线期间末一笔成交ID
    "o": "0.0010",  // 这根K线期间第一笔成交价
    "c": "0.0020",  // 这根K线期间末一笔成交价
    "h": "0.0025",  // 这根K线期间最高成交价
    "l": "0.0015",  // 这根K线期间最低成交价
    "v": "1000",    // 这根K线期间成交量
    "n": 100,       // 这根K线期间成交数量
    "x": false,     // 这根K线是否完结（是否已经开始下一根K线）
    "q": "1.0000",  // 这根K线期间成交额
    "V": "500",     // 主动买入的成交量
    "Q": "0.500",   // 主动买入的成交额
    "B": "123456"   // 忽略此参数
  }
}

按Symbol的精简Ticker

按Symbol逐秒刷新的24小时精简ticker信息

Stream 名称: <symbol>@miniTicker

Payload:

  {
    "e": "24hrMiniTicker",  // 事件类型
    "E": 123456789,         // 事件时间
    "s": "BNBBTC",          // 交易对
    "c": "0.0025",          // 最新成交价格
    "o": "0.0010",          // 24小时前开始第一笔成交价格
    "h": "0.0025",          // 24小时内最高成交价
    "l": "0.0010",          // 24小时内最低成交加
    "v": "10000",           // 成交量
    "q": "18"               // 成交额
  }

全市场所有Symbol的精简Ticker

同上，只是推送所有交易对

Stream名称: !miniTicker@arr

Payload:

[
  {
    // 数组每一个元素对应一个交易对，内容与 \<symbol\>@miniTicker相同
  }
]

按Symbol的完整Ticker

按Symbol逐秒刷新的24小时完整ticker信息

Stream 名称: <symbol>@ticker

Payload:

{
  "e": "24hrTicker",  // 事件类型
  "E": 123456789,     // 事件时间
  "s": "BNBBTC",      // 交易对
  "p": "0.0015",      // 24小时价格变化
  "P": "250.00",      // 24小时价格变化（百分比）
  "w": "0.0018",      // 平均价格
  "x": "0.0009",      // 整整24小时之前，向前数的最后一次成交价格
  "c": "0.0025",      // 最新成交价格
  "Q": "10",          // 最新成交交易的成交量
  "b": "0.0024",      // 目前最高买单价
  "B": "10",          // 目前最高买单价的挂单量
  "a": "0.0026",      // 目前最低卖单价
  "A": "100",         // 目前最低卖单价的挂单量
  "o": "0.0010",      // 整整24小时前，向后数的第一次成交价格
  "h": "0.0025",      // 24小时内最高成交价
  "l": "0.0010",      // 24小时内最低成交加
  "v": "10000",       // 24小时内成交量
  "q": "18",          // 24小时内成交额
  "O": 0,             // 统计开始时间
  "C": 86400000,      // 统计结束时间
  "F": 0,             // 24小时内第一笔成交交易ID
  "L": 18150,         // 24小时内最后一笔成交交易ID
  "n": 18151          // 24小时内成交数
}

全市场所有交易对的完整Ticker

同上，只是推送所有交易对

Stream名称: !ticker@arr

Payload:

[
  {
    // 对应每一个交易对的 <symbol>@ticker 内容
  }
]

有限档深度信息

每秒推送有限档深度信息。levels表示几档买卖单信息, 可选 5/10/20档

Stream 名称: <symbol>@depth<levels>

Payload:

{
  "lastUpdateId": 160,  // 末次更新ID
  "bids": [             // 买单
    [
      "0.0024",         // 价
      "10",             // 量
      []                // 忽略
    ]
  ],
  "asks": [             // 卖单
    [
      "0.0026",         // 价
      "100",            // 量
      []                // 忽略
    ]
  ]
}

增量深度信息stream

每秒推送orderbook的变化部分（如果有）

Stream 名称: <symbol>@depth

Payload:

{
  "e": "depthUpdate", // 事件类型
  "E": 123456789,     // 事件时间
  "s": "BNBBTC",      // 交易对
  "U": 157,           // 从上次推送至今新增的第一个 update Id
  "u": 160,           // 从上次推送至今新增的最后一个 update Id
  "b": [              // 变动的买单深度
    [
      "0.0024",       // 价
      "10",           // 量
      []              // Ignore
    ]
  ],
  "a": [              // 变动的卖单深度
    [
      "0.0026",       // 价
      "100",          // 量
      []              // Ignore
    ]
  ]
}

如何正确在本地维护一个orderbook副本

  1. 订阅 wss://stream.binance.com:9443/ws/bnbbtc@depth
  2. 开始缓存收到的更新。同一个价位，后收到的更新覆盖前面的。
  3. 访问Rest接口 https://api.binance.com/api/v3/depth?symbol=BNBBTC&limit=1000 获得一个1000档的深度快照
  4. 将目前缓存到的信息中u小于步骤3中获取到的快照中的lastUpdateId的部分丢弃(丢弃更早的信息，已经过期)。
  5. 将深度快照中的内容更新到本地orderbook副本中，并从websocket接收到的第一个U <= lastUpdateId+1 且 u >= lastUpdateId+1 的event开始继续更新本地副本。
  6. 每一个新event的U应该恰好等于上一个event的u+1，否则可能出现了丢包，请从step3重新进行初始化。
  7. 每一个event中的挂单量代表这个价格目前的挂单量绝对值，而不是相对变化。
  8. 如果某个价格对应的挂单量为0，表示该价位的挂单已经撤单或者被吃，应该移除这个价位。