内容摘要:
之前有一篇关于数据标注的笔记，得到了较多关注，也引起了一些同学质疑：
**你使用了zigzag函数，这不会引起未来数据吗？**
未来数据更学术化的说法叫前视偏差（look-ahead bias），回测中引入了未来数据，确实是做量化中很容易犯的一个错误。
这篇笔记解释了zig...
发表于 2024-05-16 人气 934 点击阅读
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这几天圈内都在传底蓓离什么的。作为严肃的量化自媒体，我们就不跟着吃这波瓜了。不过，我一直很关注技术指标的顶背离和底背离，一直在追问它的成因如何，以及如何预测。
底蓓离把我目光再次吸引到这个领域来，于是突然有了一个猜想。虽然我还没来得及完全证实它，但这个猜想，值得你锁定我的频道。...
发表于 2024-04-25 人气 198 点击阅读
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之前的文章中，我们对中证1000指数进行了顶和底的标注。这一篇我们将利用这份标注数据，实现机器学习预测顶和底，并探讨一些机器学习的原理。
我们选取的特征非常简单--上影线和WR（William's R）的一个变种。选取这两个因子，是基于东吴证券高子剑在2020年6月的一份研报:...
发表于 2024-04-23 人气 407 点击阅读
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_Robert (Bob) Haugen, 低波动因子之父。图片来自MarketWatch_
之前我们有一期文章介绍了**低换手率因子**。它的背后的原理是，要买在**无人问津处，藏器待时，最终卖在人声鼎沸时**。这是一种博弈逻辑。
今天介绍的**低波动因子**，...
发表于 2024-04-22 人气 780 点击阅读
内容摘要:
在投资界，巴菲特与查理.芒格的神仙友谊，是他们财富神话之外的另一段传奇。巴菲特曾这样评价芒格：他用思想的力量拓展了我的视野，让我以火箭的速度，从猩猩进化到人类。
人生何幸能得到一知己。如果没有这样的机缘，在AI时代，至少我们做量化时，可以让AI来伴飞。
这篇文章，分享我用AI...
发表于 2024-04-19 人气 847 点击阅读
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芝加哥大学海德公园。芝大是经济学重镇，其学者开创了著名的芝加哥经济学派，共产生了 100 位诺奖、10 位菲尔兹奖、4 位图灵奖。今天量化人追逐的 **Alpha**， 最早就来自于 Michael Jessen 在芝大时的博士论文。
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很多人对基于机器学习的量化策略很...
发表于 2024-04-18 人气 992 点击阅读
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正如死亡和税收不可避免，Pandas对量化人而言，也具有同样的地位 -- 每个人都不可避免地要与之打交道。而Wes Mckinney正是Pandas的创建者。Pandas是有史以来，最成功的Python库之一，以一已之力，开拓了Python的生存空间。
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毛姆的《月亮和...
发表于 2024-04-10 人气 363 点击阅读
内容摘要:
3月27日，行为经济学的开山鼻祖丹尼尔.卡尼曼去世。作为行为经济学的一个分支，行为金融学在量化中的运用越来越广泛，并成功地解释了时序方向上价格波动的诸多原因。
卡尼曼的重要贡献是建立起了一套形式化方法，使得运用心理学来解释和预测经济行为的研究纳入了科学的轨道。
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前一...
发表于 2024-04-01 人气 771 点击阅读
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周日莫斯科的恐袭，让所有的A股交易者捏了一把汗，怕不是我A又要买单？果然，短短三日，沪指跌去1.8%，中证1000跌去5.89%，亏钱效应还是非常明显的。
痛定之后，留下几个复盘问题，首先是，下跌的原因是什么？当然，我们求解的方法，都是量化思路。
交割日魔咒？
关于下...
发表于 2024-03-27 人气 767 点击阅读
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这篇文章的源起是有读者问，七因子模型除了规模、市场、动量和价值之外，还包括哪几个因子？就这个题目，正好介绍一下Fung & Hsieh的七因子模型。
七因子模型一般是指David Hsieh和William Fung于2004年在一篇题为《Hedge Fund Benchmar...
发表于 2024-03-26 人气 510 点击阅读